【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏乐观20181010

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发布时间:2018-10-10 19:03

【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏乐观20181010

2018-10-11 08:28来源:XYQUANT上证

原标题:【兴业定量任瞳团队】水晶球:市场情绪偏乐观20181010

市场情绪偏乐观

兴业期权水晶球20181010

特别关注

预测标的:上证50指数/上证50ETF

预测分值:6分(情绪偏乐观)

目标日期:2018.10.11(周四)

简明观点:期权市场数据表明波动率风险溢价指标维持乐观,认购期权隐含波动率斜率则表现谨慎,认购认沽期权成交比率维持中性,其边际变化指标转向乐观,整体而言期权市场情绪偏乐观。

风险提示:择时模型结论基于历史数据,在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价指标转向乐观,认购期权隐含波动率斜率则表现谨慎,认购认沽期权成交比率及其边际变化指标均表现中性,整体而言期权市场情绪中性。从标的日内走势来看,早盘开盘后快速上涨,盘中情绪转谨标的大幅下跌,午后缓慢反弹并持续震荡,最终标的全天收平,50指数上涨0.10%,标的走势完全符合水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到周三市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向6分(情绪偏乐观),期权市场数据表明波动率风险溢价指标维持乐观,认购期权隐含波动率斜率则表现谨慎,认购认沽期权成交比率维持中性,其边际变化指标转向乐观,整体而言期权市场情绪偏乐观。

附表

证券研究报告:《市场情绪偏乐观——兴业期权水晶球预测日报20181010》

对外发布时间:2018年10月10

于明明

任瞳

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